Bestehende Agenten-basierte Modelle von Währungsmärkten haben derzeit zumeist zwei wesentliche Lücken: Erstens fehlt eine realwirtschaftlich bedingte Nachfrage nach Fremd-währungen (z. B. für Importe), und zweitens werden oftmals nur zwei Währungen (also ein "Gut") gehandelt; gerade in Geldmärkten ist die Arbitrage-Freiheit jedoch ein Kriterium, das in Ein-Gut-Märkten nicht beachtet werden muss, jedoch von grosser praktischer Relevanz ist. Diese beiden Lücken möchten wir mit unserem Währungsmarktmodell schliessen. Mit dem aus dem Projekt hervorgehenden Modell wollen wir zu folgenden Fragestellungen Beiträge leisten: - Gibt es "Fundamentalwerte" von Wechselkursen? Diese Frage lässt sich nur durch die Modellierung von realwirtschaftlichen Treibern sinnvoll angehen. - Wie sollen sich besonders systemrelevante Agenten in verschiedenen Situationen verhalten, um die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen? Im Falle einer Zentral-bank ist zum Beispiel die Frage nach einer wirksamen Stabilisierung verschiedener ökonomischer Grössen nach Schocks und spekulativen Attacken oder die erfolgrei-che Einhaltung von Wechselkurs- und Inflationszielen relevant. Um diese Fragen beantworten zu können, muss unser Modell eines künstlichen Währungs-marktes um die genannten Eigenschaften erweitert werden. In einem zweiten Schritt werden besonders wichtige Agenten (wie z. B. Zentralbanken oder Arbitrageure) modelliert und der Fragestellung entsprechende Experimente durchgeführt.
